21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者張欣
11月27日，金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）公布2025年全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIB）名單，中資商業(yè)銀行仍保持5家入選的規(guī)模，其中工商銀行從第二組升至第三組，成為首家進(jìn)入G-SIB第三組的中資機(jī)構(gòu)，標(biāo)志著中資銀行在全球金融體系中的重要性再獲提升。
此次組別調(diào)整后，工商銀行需滿足的附加資本要求將由1.5%上調(diào)至2.0%。其余4家中資入選銀行分組保持穩(wěn)定：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行繼續(xù)留在第二組，交通銀行則穩(wěn)定處于第一組。
全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)價(jià)體系始于2011年，是衡量全球大型銀行系統(tǒng)重要性的核心指標(biāo)。該體系誕生于2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)之后，由FSB、巴塞爾委員會(huì)及全球主要國家共同協(xié)商建立，核心目標(biāo)是通過提高大型銀行的資本要求，降低其在危機(jī)中對(duì)全球金融體系的沖擊及風(fēng)險(xiǎn)蔓延效應(yīng)。
根據(jù)規(guī)則，入選G-SIB的銀行需依據(jù)組別滿足相應(yīng)的更高資本要求，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到總損失吸收能力（TLAC）要求。巴塞爾委員會(huì)明確了銀行評(píng)分方法及分組閾值，從第一組至第五組的額外資本要求依次為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，組別越高意味著監(jiān)管要求越嚴(yán)格。
惠譽(yù)博華分析指出，本年中資G-SIB評(píng)分變化呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：一是規(guī)模不再是分?jǐn)?shù)上升的首要驅(qū)動(dòng)因素，工商銀行與中國銀行此次分?jǐn)?shù)分別大幅提升33分和32分，均源于多個(gè)子因素共同推動(dòng)；不過橫向?qū)Ρ葒H同業(yè)，中資G-SIB在“規(guī)模”及“關(guān)聯(lián)度”子項(xiàng)上仍顯著高于全球其他機(jī)構(gòu)。
二是匯率因素本年對(duì)中資機(jī)構(gòu)評(píng)分形成推升作用，而歷史上該因素多起到緩解分?jǐn)?shù)上升的作用；但匯率波動(dòng)具有雙向性，結(jié)合近期匯率變動(dòng)，惠譽(yù)博華預(yù)測(cè)2026年匯率因素或?qū)χ匈Y機(jī)構(gòu)評(píng)分產(chǎn)生壓制。
值得關(guān)注的是，巴塞爾委員會(huì)正擬調(diào)整G-SIB認(rèn)定框架，計(jì)劃將當(dāng)前采用年末時(shí)點(diǎn)靜態(tài)數(shù)據(jù)的指標(biāo)改為全年平均值，計(jì)算方式或?qū)⒖几鞣揭庖姴捎萌铡⒃禄蚣酒骄６鄶?shù)反饋支持季末數(shù)據(jù)平均值方案，惠譽(yù)博華認(rèn)為，若采用季度平均計(jì)算，數(shù)據(jù)波動(dòng)將更為緩和，對(duì)多數(shù)銀行的最終評(píng)分影響有限，但對(duì)于接近組別閾值的機(jī)構(gòu)而言，分組仍存在變動(dòng)可能。
對(duì)于工商銀行的組別晉升，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)于11月28日表示，該行具備滿足更高資本要求的能力。截至2025年9月30日，工商銀行（評(píng)級(jí)A/穩(wěn)定/A-1）的總損失吸收能力資本比率為21.52%，高于第三組20.5%的最低要求，標(biāo)普仍評(píng)估其資本水平適當(dāng)。
標(biāo)普同時(shí)指出，工商銀行保守的增長(zhǎng)策略有助于資本留存及應(yīng)對(duì)資本緩沖壓力。考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)存在不確定因素，預(yù)計(jì)未來兩年該行將維持可控的資產(chǎn)增長(zhǎng)，貸款增速或保持在個(gè)位數(shù)水平。
本文鏈接：工行晉升全球系統(tǒng)重要性銀行第三組 為中資銀行首家http://www.sq15.cn/show-3-160241-0.html
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